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Conferencia: «Constructing functional linear filters»

  • Fecha: Martes 18 de septiembre
  • Lugar: Facultad de Ciencias. Aula A-25
  • Horario: 10:00-11:30 am
  • Descripción:
    Conferencia impartida por el Prof Denis Bosq, LSTA, Université Pierre et Marie Curie-Paris 6, France
    Abstract: This talk deals with prediction in large dimensions. The goal is to construct the best linear predictor of Y given X, say (X); where X and Y are random variables with values in two Hilbert spaces . The difficulty comes from the fact that, in general, is not continuous, since it is not defined everywhere. In a first part, we study general forms of ARMA processes in a Hilbert space, associated with noncontinuous linear operators. In the second, by using measurable linear transformations and linearly closed subspaces we obtain explicit forms of the best linear predictor. Various examples are considered: processes with roots of modulus 1; Kalman-Bucy filter, compound Ornstein-Uhlenbeck process, model with noise, tensorial product of Gaussian random variables, extended exponential smoothing, Bayesian estimation in Hilbert spaces.
  • Organiza: Programa de Doctorado en Matemáticas y Estadística, línea de Investigación: ‘Simulación estocástica e inferencia estadística’ del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Granada.
    La financiación se realiza a partir del «Programa de Movilidad para profesores visitantes en Doctorados de Excelencia 2011-2012».
  • Más información: Maria D. Ruiz Medina
    Catedrática de Universidad
    Departamento de Estadistica e Investigacion Operativa
    Universidad de Granada
    Campus Fuente Nueva s/n
    E-18071 Granada. Spain
    Tfno.:: (34) 958 243270
    Fax: (34) 958 243267
    E-mail: mruiz@ugr.es

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